La matematica per circoscrivere le conseguenze del terrorismo

SI OCCUPA DI PROPAGAZIONE DEGLI SHOCK UNO DEI SEI PAPER DI RICERCATORI BOCCONI PRESENTATI A SAMO 2010, LA SESTA CONFERENCE ON SENSITIVITY ANALYSIS OF MODEL OUTPUT, FINO AL 22 LUGLIO IN UNIVERSITÀ

È davvero impressionante la gamma di temi affrontati dai sei paper a firma di ricercatori Bocconi che saranno presentati, da oggi a giovedì, a SAMO 2010, la sesta Conference on Sensitivity Analysis of Model Output che si tiene nella nostra Università.

Alessandra Cillo (Università Bocconi) e Philippe Delquié (GWU School of Business), in A Simple and Flexible Mean-Risk Model riprendono un modello comportamentale da loro stessi introdotto alcuni anni fa e lo applicano alle decisioni di investimento in un modo che riesce a bilanciare l’esistenza di proprietà matematiche che ne consentono l’utilizzabilità e la corrispondenza a considerazioni comportamentali o intuitive che lo rendono realistico.

Francesca Beccacece ed Emanuele Borgonovo (entrambi Dipartimento di scienze delle decisioni ed Eleusi) in Analytical Properties of High Dimensional Model Representation si occupano del calcolo del valore numerico delle funzioni obiettivo a più variabili, utilizzate nei problemi di decision making. I due studiosi derivano le condizioni alle quali è possibile determinare il valore quantitativo della funzione a più variabili come somma dei valori calcolati per ognuna di esse, ottenendo così una semplificazione rilevante.

Lo stesso Borgonovo e Curtis Smith (Idaho Engineering National Laboratories) in Total Reliability Importance in Space PSA si occupano di modelli di Probabilistic Safety Assessment (PSA), che descrivono il comportamento di sistemi complessi, con particolare riferimento a crisi e incidenti. Nel paper, che affina un metodo da loro stessi introdotto, Borgonovo e Smith determinano le soglie di variazione di alcune variabili oltre le quali è importante che un decisore tenga conto non solo della variazione nella singola variabile, ma anche dell’interazione con le altre. Il metodo è applicato al modello utilizzato per supportare l’analisi dei rischi delle missioni spaziali della NASA.

Borgonovo, con William Caistings e Stefano Tarantola (entrambi Joint Research Center of the European Commission, Ispra) in Theorems and Analytical Test Cases in Moment Independent Sensitivity Analysis, stabiliscono il framework teorico di un nuovo insieme di metodi di analisi di sensibilità, chiamati Moment Independent.

Marco Percoco (Dipartimento di analisi istituzionale e public management e Certet ed Emanuele Borgonovo, nel paper Uncertainty Importance and Risk-Based Decision Making in the Inoperability Input-Output Model applicano una tecnica di analisi di sensibilità moment independent a un modello che descrive la propagazione dei mutamenti della domanda aggregata da un settore economico agli altri in caso di shock come disastri naturali o attacchi terroristici. Così facendo, affermano i due autori, è possibile individuare le politiche e gli interventi più adatti a circoscrivere gli effetti dello shock.

Irmela Zentner (Electricitè de France, Lamsid, Laboratory for Mechanics of Aging Industrial Structures), Emanuele Borgonovo, Alessandra Pellegri (Università Bocconi) e Stefano Tarantola (Joint Research Center, European Commission) presentano i risultati di un progetto di ricerca del centro ELEUSI nel paper Use of Moment Independent Importance Measures in the Framework of Seismic Fragility Analysis. Il paper applica l’analisi di sensibilità alla valutazione del rischio sismico di impianti nucleari. La metodologia più diffusa di valutazione consiste nella costruzione di curve di fragilità, che esprimono la probabilità di rottura di un componente a seconda del carico sismico. La tecnica proposta dai quattro studiosi consente di valutare la sensibilità di tali curve ai cambiamenti nei parametri del modello.

di Fabio Todesco